Marco Regulatorio y de Basilea

Requerimientos Regulatorios y Reportería

Contamos con más de 30 años de experiencia en banca, los cuales incluyen reportes regulatorios en Panamá y Costa Rica. Monitoreamos las nuevas regulaciones que se emiten y participamos activamente en la evaluación de los requerimientos para su cumplimiento. Los reportes regulatorios son mandatorios por lo que deben ser atendidos como una prioridad en todo momento. Las regulaciones no están directamente contenidas dentro del Ciclo de Crédito, sin embargo las multas y penalidades pueden suponer una amenaza real a los retornos del Negocio y a la estabilidad en general de la organización. El cumplimiento de la reportería regulatoria debe manejarse automáticamente por lo que es crítico contar con bases de datos robustas.

Le ayudamos a revisar su matriz de reportes regulatorios para asegurar que el envío de datos sea adecuado. Además contamos con una red de profesionales en distintos países de Latinoamérica para soportar esta tarea a través de la Región.

Capital Económico y Regulatorio

En lugar de esperar la ocurrencia de eventos inciertos, se debe cuantificar los escenarios donde ocurrirían pérdidas extremas que pudieran llevar su negocio a la quiebra y calcular el Capital Económico y Regulatorio que necesitaría para mantenerse operando.

Le brindamos soporte en la metodología para el cálculo de las Pérdidas Esperadas e Inesperadas (EL & UL), Activos Ponderados por Riesgos (RWA), Capital Económico (EC) y Capital Regulatorio (RC) de acuerdo a los lineamientos de Basilea y las regulaciones locales.

Productos:

  • Documento de Especificación del Modelo: Algoritmo Matemático y Formulación
  • Entrenamiento sobre las especificaciones del Modelo: Sesión explicativa del Modelo
  • Documento de Requerimientos de Datos: Definición de Requerimientos para IT
  • Manual de Procesos de Reportería: Manual Auditable de Reportería
  • Asesoría sobre el Proceso de Reportería: Acompañamiento durante la primeras etapas del proceso de reportería
  • Manual sobre estimación de Parámetros y Proceso de Validación: Manual Auditable
  • Entrenamiento sobre Estimación de Parámetros y Validaciones

Métricas de Rentabilidad ajustadas al Riesgo

Le ayudamos a identificar cuáles de sus productos, relaciones, transacciones, individuos o unidades de negocio son más rentable con respecto al riesgo que se asume en cada una de ellas.

Monitoreamos las métricas usuales de rentabilidad, como EBIT, ROA y ROTA pero desde una óptica más amplia mediante Indicadores Basados en Riesgo como: Risk Adjusted Return on Capital (RAROC), Risk Adjusted Surplus y Shareholder Value Added (SVA). Estas medidas constituyen elementos clave para la asignación de recursos y le ayudarán a construir una base sólida para una rentabilidad sostenible.

Productos

  • Métricas de Rentabilidad – a Nivel de Producto
  • Métricas de Rentabilidad – a Nivel de Relación
  • Métricas de Rentabilidad – a Nivel de Transacción
  • Métricas de Rentabilidad – a Nivel de Colaborador o Unidad de Negocio

*Todos los productos incluyen la construcción de valores en base a resultados actuales y un mínimo de 6 meses proyectados.

Evaluación de Calidad de Data

La data puede ser considerada como uno de los Activos más críticos para cualquier institución. Una de las iniciativas principales que puede implementar en su Negocio es una Evaluación de la Calidad de su Data, la cual constituye la base para el desarrollo de cualquier modelo a implementar.

De acuerdo al Instituto de Data Warehousing, los costos para los negocios americanos asociados a una pobre calidad de data es alrededor de $600 Billones de dólares, los cuales incluyen millones en pérdidas, fraudes y oportunidades de negocio desperdiciadas.

Le ayudamos a desarrollar múltiples métricas de calidad para asegurar la integridad y exactitud de su data. Somos expertos en desarrollo de data warehouse, minería de datos y evaluaciones de calidad.